Questões SUSEP de Economia | 42743

difícil

(1,0)

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

a) o valor de mercado da carteira.
b) a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
c) o rating médio dos ativos componentes da carteira.
d) a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
e) a liquidez dos ativos componentes da carteira.