Questões comentadas . Concursos Diversos de Análise de Séries Temporais | 244445

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Concurso: . Concursos Diversos
Cargo: . Cargos Diversos
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Análise de Séries Temporais
Tipo: Múltipla escolha
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fácil

(1,0)

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

z_k = r_k - ∑_{i =1,p} c_ir_k-i
onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k,r_k-1, ...z_k-p) é

a) gerada por um processo estocástico não estacionário.
b) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
c) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
d) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
e) denominada processo de médias móveis (MA – moving average).

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