Simulado Série Temporal | CONCURSO

(1,0) 1 - 

Considere-se um modelo de séries temporais na forma X_t = 2 + 0,2X_t-1 + a_t em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X_t e X_t-1 são tais que E[X_t] = E [X_t-1] e Var [X_t] = Var [X_t-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.

(1,0) 2 - 

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa série será não estacionária.

(1,0) 3 - 

Considere-se um modelo de séries temporais na forma X_t = 2 + 0,2X_t-1 + a_t em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X_t e X_t-1 são tais que E[X_t] = E [X_t-1] e Var [X_t] = Var [X_t-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.

O desvio padrão da série temporal {X_t} é menor que 2.

(1,0) 4 - 

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Seja Y_t uma série temporal adequadamente descrita como um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, a sua variância será indefinidamente crescente com o tempo.

(1,0) 100 - 

Considere-se um modelo de séries temporais na forma X_t = 2 + 0,2X_t-1 + a_t em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis X_t e X_t-1 são tais que E[X_t] = E [X_t-1] e Var [X_t] = Var [X_t-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.

E [ X_t ]= 2,5.