Questões de Análise de séries temporais para Concursos Diversos | CONCURSO
📚 Simulado Análise de Séries Temporais gratuito | cód.9782
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🧪 Este Simulado de Análise de Séries Temporais foi elaborado da seguinte forma:
- 📌 Categoria: Concurso
- 🏛️ Instituição: . Concursos Diversos
- 👔 Cargo: . Cargos Diversos
- 📚 Matéria: Análise de Séries Temporais
- 🤩 Assuntos do Simulado:
- 🏢 Banca Organizadora: . Bancas Diversas
- ❓ Quantidade de Questões: 20
- ⏱️ Tempo do Simulado: 60 minutos
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📚 Questões de Análise de Séries Temporais
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- #142433
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- Análise de Séries Temporais
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- Certo/Errado
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Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
- #142434
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Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
- #142435
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Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
- #142436
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Julgue o item, relativo à análise de séries temporais
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
- #142437
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Julgue o item , relativo à análise de séries temporais
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In
+ ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e
é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se
e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).