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Usando o modelo CAPM, foi calculado o custo esperado de capital próprio para uma empresa X, cuja ação é negociada em bolsa. Consideraram-se uma taxa de retorno esperada do ativo livre de risco de 8% ao ano e uma taxa de retorno esperada da carteira de mercado de 10% ao ano. Desconsidere quaisquer efeitos fiscais. Segundo os gestores de portfólio, a ação ordinária de X é um ativo agressivo.

Logo, o custo esperado de capital próprio de X, em % ao ano, é

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Considere o modelo ARIMA

X_t – 0,8X _t-1 – 0,2X _t-2 = a_t – 1,1a _t-1 + 12,

onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X _t = X _t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A variância do processo W _t = (1 – B)(1 + 0,2B)X _t é superior a 14.

II - O processo X _t é não estacionário e não invertível.

III - X _t e X _t-2 são não correlacionados.

Está correto o que se afirma em

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O período de 1974-78 foi de adaptação da economia brasileira e mundial à enorme alta dos preços do petróleo. Nesse período houve mudanças importantes, tais como:

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No início da atual década houve uma mudança importante no mercado financeiro do Brasil: a criação de um “novo SPB” (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Um objetivo primordial dessa mudança foi

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O Acordo de Basiléia II, relativo à regulamentação prudencial do sistema financeiro, propõe uma alocação específica de capital para a cobertura do risco operacional dos bancos. Sobre o risco operacional, pode-se afirmar que